Persentase Saham di Bawah 200 Hari Bergerak Rata-rata Saat Ini Pada Tingkat Oversold Bersejarah 23 Jan. 2008, 7:05 PM Ini menunjukkan persentase saham di atas level Support Key dari rata-rata pergerakan 200 hari - level kunci untuk teknisi. Ini terlihat menjadi grafik sejarah yang akan kembali (karena tidak ada tahun yang diberi label pada grafik) namun kembali ke saat SampP bernilai di tahun 200an. Tanpa tanggal pastinya saya tidak tahu persis yang mana yang sesuai dengan tanggal tetapi tampaknya tingkat kita tidak terlihat sejak yang terburuk tahun 2002, yang terburuk tahun 2001, dan yang terburuk tahun 1987. EDIT Pembaca menunjukkan bahwa lonjakan yang sangat besar pada awal tahun 1987 karena SampP 500 berada di 200s atas pada awal tahun 1987. Jadi sepertinya kita masih melakukan yang terbaik dari tahun 1987, dan sedikit lebih baik daripada koreksi awal tahun 90an, tapi Sekarang kita sejalan (atau mungkin sedikit lebih buruk) dari tahun 2002, dan 2001. Jadi, sepatah kata pun, yang buruk di luar sana. (Saya berasumsi bahwa lonjakan yang sangat besar pada awal grafik terjadi pada tahun 1930an - Depresi Besar yang jelas tidak berarti menginvestasikan saham) Pada dasarnya 8 dari 10 saham sekarang rusak, di bawah rata-rata pergerakan 200 hari mereka. Ini adalah tingkat di mana Anda biasanya menjual saham sebagai pelemahan semua dukungan jangka panjangnya. Tapi yang jelas ini berarti Anda ditinggalkan tanpa memegang apa-apa, yang misalnya reksa dana tidak dapat benar-benar Anda lakukan. Tapi bagi para pedagang independen atau dana lindung nilai biasanya mereka akan bersih keluar dari saham setelah levelnya tembus. Bagi mereka yang telah membaca beberapa saat, Anda tahu saya merasa gatal untuk berjualan saat stok istirahat rata-rata 50 hari pergerakannya karena hal ini biasanya menunjukkan kelemahan lebih lanjut. Tapi dalam batas-batas dana ini, ketika stok menembus level ini akan meninggalkan saya dengan satu saham, Illumina (NASDAQ: ILMN) secara ironis adalah saham termahal ketiga yang saya miliki (PE Ratio for Portfolio). Contoh lain bagaimana sulitnya untuk permainan pasar ini - mengapa sesuatu dari nilai tinggi seperti tetap tahan adalah di luar saya. Jelas ada 95 uang tunai dengan satu portofolio saham yang benar-benar tidak sesuai batas reksa dana. Tapi untuk FundmyHedgefund mungkin itu akan terjadi. Jadi saya penasaran bagaimana persentase portofolio bertahan. Jika keseluruhan pasar sekitar 20 persen dari posisi long fund yang berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari mereka Berikut adalah simbol (dari 52 posisi panjang, saya termasuk CNH Global sebagai posisi sejak saya menahannya memasuki hari ini) Catatan, masuk ke hari ini baik AAPL dan CNH mengadakan pembedaan ini tapi tidak lagi) BLK (hanya di bawah 50 hari dan memegang seperti batu) FCN (hanya di bawah 50 hari dan bertahan seperti batu) FSLR ILMN (lebih dari 50 hari) MOS (kanan Dekat 50 hari) Beberapa nama terlalu muda (IPO terakhir) memiliki rata-rata pergerakan 200 hari sehingga saya tidak tahu di mana mereka berdiri. Jadi di atas kita memiliki 30 dari 52 nama atau 58 eksposur terhadap saham di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ingatlah selain AAPL dan CNH, kami juga kehilangan GOOG dan CLB hari ini - keempatnya melanggar di bawah level kunci ini di perdagangan pagi. Jadi Rabu, analisis ini akan menunjukkan 34 dari 52 nama (65). Seberapa cepat hal itu memburuk. Tipe setengah penuh orang akan mengatakan bahwa persentase yang cukup bagus dan meskipun beberapa minggu yang mengerikan, saham-saham di dalam dana ini bertahan lebih baik daripada pasar secara keseluruhan, dengan batas hampir 3: 1 Jenis orang yang setengah kosong akan mengatakan , Baik ini hanya memberi saham ini lebih banyak ruang untuk jatuh untuk mengejar ketinggalan ke pasar lainnya. Baca artikel lengkap Artikel ini untuk anggota PRO HANYA Mendapat Akses ke artikel ini dan 15.000 artikel PRO eksklusif dari 200m Tertarik untuk melakukan upgrade ke Buku PRO sebuah janji temu Dengan Manajer Akun PRO untuk melihat apakah PRO tepat untuk Anda. Ya, saya tertarik, sementara ini serupa dengan konstruksi pada grafik kemarin8217 minggu ini (persentase saham NYSE di atas rata-rata pergerakan sederhana 50 hari mereka), bagan persentase saham NYSE di atas rata-rata pergerakan 200 hari mereka terlihat jauh berbeda dari 50 Hari versi dan umumnya tunduk pada interpretasi yang jauh berbeda. Bagan di bawah ini adalah grafik mingguan dari persentase perdagangan saham di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari sejak tahun 2002. Seperti ditunjukkan oleh grafik, rata-rata pergerakan 200 hari melakukan pekerjaan yang mengagumkan untuk menangkap kekuatan tren jangka panjang. Selama pasar bull 2003-2007, misalnya, pullback ke 50 persen merupakan peluang pembelian yang sangat baik. Selanjutnya, ketika persentase saham NYSE di atas 200 hari SMA mereka gagal melampaui tingkat 60 persen pada bulan Oktober 2007, ini seharusnya dianggap sebagai tanda bahwa luas pasar lemah dan pasar bull berada dalam bahaya. Seperti 200 hari mencakup sekitar 9 189 bulan perdagangan, ayunan besar dalam data persentase 200 hari memiliki kecenderungan untuk secara signifikan kehilangan pasar. Untuk alasan ini, menafsirkan tabel di bawah ini harus berfokus pada ayunan paling sedikit 30 persen yang menggerakkan persentase agregat di atas tingkat 60 atau di bawah level 40. Menerapkan penafsiran ini pada bagan di bawah ini, langkah banteng saat ini harus dianggap sebagai pasar bull ketika persentase saham NYSE di atas 200 hari SMA mereka melebihi 60. 3 komentar: Setiap pemikiran tentang VXN 35 tampaknya didukung. Saya pikir VXN sangat dekat dengan bottoming untuk saat ini. Jadi ya, Id bilang 35.00 adalah tebakan yang bagus di level support. Terus terang, dengan cara teknologi telah merobek air mata, kupikir VXN mungkin sudah turun lebih rendah, tapi masing-masing titik di bawah 35 sepertinya akan sulit didapat, jika bisa diklaim sama sekali. Rally kuat. Saya tahu indikator kontrarian saya berkedip SELL di seluruh penjuru. Tapi reli itu kuat. Hati-hati pada tahap akhir rally pasar beruang. Pembelian panik bisa mendorong pasar banyak. Pembelian vix beli sedang naik. Tapi saya akan menunggu sedikit lebih lama sampai lebih banyak membeli vix beli build up. Semoga pasar muncul. BANYAK. DISCLAIMER: VIX174 adalah merek dagang dari Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Chicago Board Options Exchange, Incorporated tidak berafiliasi dengan situs web ini atau pemilik situs web atau operator ini. CBOE tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan atau aspek lain dari konten yang diposkan di situs ini oleh operator atau pihak ketiga manapun. Semua konten di situs ini disediakan untuk tujuan informasi dan hiburan saja dan tidak dimaksudkan sebagai saran untuk membeli atau menjual sekuritas apapun. Saham yang sulit diperdagangkan bahkan lebih sulit. Ketika datang ke derivatif VIX, jangan jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa hanya karena Anda bisa menunggang kuda, Anda bisa mengendarai seekor buaya. Silakan mengerjakan pekerjaan rumah Anda sendiri dan menerima tanggung jawab penuh atas keputusan investasi yang Anda buat. Tidak ada konten di situs ini yang dapat digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis. Hak Cipta 169 2007-2017 Bill Luby. Seluruh hak cipta. Layanan Pelanggan Cari VIX dan Blog Lainnya Dapatkan umpan melalui FeedburnerPercent Di Atas Pergerakan Rata-rata Persen di Atas Rata-rata Bergerak Pendahuluan Persentase perdagangan saham di atas rata-rata pergerakan tertentu adalah indikator luas yang mengukur kekuatan atau kelemahan internal pada indeks yang mendasarinya. Rata-rata pergerakan 50 hari digunakan untuk jangka waktu jangka pendek, jangka waktu rata-rata 150 hari dan 200 hari digunakan untuk jangka waktu jangka menengah. Sinyal dapat diturunkan dari tingkat overboughtoversold, melintasi batas di bawah 50 dan divergensi bullishbearish. Indikator ini tersedia untuk Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 dan SampPTSX Composite. Pengguna Sharpcharts dapat merencanakan persentase saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka, rata-rata pergerakan 150 hari atau rata-rata pergerakan 200 hari. Daftar simbol lengkap diberikan di akhir artikel ini. Perhitungan Perhitungan lurus ke depan. Cukup bagilah jumlah saham di atas rata-rata pergerakan hari XX mereka dengan jumlah total saham di indeks yang mendasarinya. Contoh Nasdaq 100 menunjukkan 60 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka dan 100 saham dalam indeks. Persentase di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka sama dengan 60. Seperti ditunjukkan grafik di bawah ini, indikator ini berfluktuasi antara nol persen dan seratus persen dengan 50 sebagai garis tengah. Interpretasi Indikator ini mengukur tingkat partisipasi. Luasnya kuat ketika mayoritas saham dalam indeks diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Sebaliknya, luasnya lemah ketika minoritas saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Setidaknya ada tiga cara untuk menggunakan indikator ini. Pertama, chartis bisa mendapatkan bias umum dengan keseluruhan level. Bias bullish hadir saat indikator di atas 50. Ini berarti lebih dari separuh saham dalam indeks berada di atas rata-rata pergerakan tertentu. Bias bearish hadir saat berada di bawah 50. Kedua, chartists bisa mencari level overbought atau oversold. Indikator ini adalah osilator yang berfluktuasi antara nol dan seratus. Dengan rentang yang ditentukan, chartists dapat mencari level overbought di dekat level atas dan level oversold di dekat bagian bawah range. Ketiga, divergensi bullish dan bearish bisa menandakan perubahan tren. Sebuah bullish divergence terjadi ketika indeks yang mendasari bergerak ke titik terendah baru dan indikatornya tetap berada di atas level terendah sebelumnya. Kekuatan relatif pada indikator terkadang bisa membayangi pembalikan bullish di indeks. Sebaliknya, bentuk divergensi bearish saat indeks yang mendasari mencatat tingkat tinggi yang lebih tinggi dan indikatornya tetap di bawah level tertinggi sebelumnya. Hal ini menunjukkan kelemahan relatif pada indikator yang terkadang bisa membayangi pembalikan bearish di indeks. Ambang 50 Ambang batas 50 bekerja paling baik dengan persentase saham di atas rata-rata pergerakan yang lebih panjang, seperti hari 150 hari dan 200 hari. Persentase saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari lebih fluktuatif dan melampaui ambang batas 50 lebih sering. Volatilitas ini membuatnya lebih rentan terhadap whipsaws. Bagan di bawah ini menunjukkan Samper 100 di atas MA 200 hari (OEXA200R). Garis biru horizontal menandai ambang batas 50. Perhatikan bagaimana tingkat ini bertindak sebagai dukungan saat SampP 100 tren meningkat di tahun 2007 (panah hijau). Indikator turun di bawah 50 pada akhir tahun 2007 dan tingkat ke-50 berubah menjadi resistan di tahun 2008, yaitu saat SampP 100 berada dalam tren turun. Indikator tersebut bergerak kembali di atas ambang batas 50 pada bulan Juni-Juli 2009. Meskipun persentase saham di atas SMA 200 hari mereka tidak sekuat persentase saham di atas SMA 50 hari mereka, indikator tersebut tidak kebal terhadap whipsaws. Pada grafik di atas, ada beberapa persilangan pada bulan Agustus-September 2007, November-Desember 2007, Mei-Juni 2008 dan Juni-Juli 2009. Salib ini dapat dikurangi dengan menerapkan moving average untuk memperlancar indikator. Garis merah muda menunjukkan indikator SMA 20 hari. Perhatikan bagaimana versi merapikan ini melewati batas 50 kali lebih sedikit. OverboughtOversold Persentase saham di atas SMA 50 hari mereka paling sesuai untuk tingkat overbought dan oversold. Karena volatilitasnya, indikator ini akan beralih ke tingkat overbought dan oversold lebih sering daripada indikator berdasarkan moving average yang lebih panjang (150 hari dan 200 hari). Sama seperti momentum osilator, indikator ini bisa menjadi overbought berkali-kali dalam uptrend yang kuat atau oversold berkali-kali selama downtrend yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi arah tren yang lebih besar untuk membangun bias dan perdagangan yang selaras dengan tren besar. Kondisi oversold jangka pendek lebih disukai bila tren jangka panjang naik dan kondisi overbought jangka pendek lebih disukai bila tren jangka panjang turun. Analisis trend dasar dapat digunakan untuk mengetahui trend indeks yang mendasarinya. Bagan di bawah ini menunjukkan SampP 500 di atas 50 hari MA (SPXA50R) dengan SampP 500 di jendela bawah. Rata-rata pergerakan 150 hari digunakan untuk menentukan tren yang lebih besar untuk SampP 500. Perhatikan bahwa indeks tersebut melintas di atas SMA 150 hari di bulan Mei dan cenderung meningkat dalam 12 bulan berikutnya. Dengan tren kenaikan secara keseluruhan, kondisi jenuh beli diabaikan dan kondisi jenuh jual digunakan sebagai peluang beli. Secara umum, pembacaan di atas 70 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 30 dianggap oversold. Tingkat ini mungkin berbeda untuk indeks lainnya. Pertama, perhatikan bagaimana indikator tersebut menjadi overbought beberapa kali dari Mei 2009 hingga Mei 2010. Beberapa pembacaan overbought merupakan tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kedua, perhatikan bahwa indikator menjadi oversold hanya dua kali selama periode 12 bulan. Apalagi pembacaan oversold ini tidak berlangsung lama. Ini juga merupakan bukti kekuatan yang mendasari. Cukup menjadi oversold tidak selalu menjadi sinyal beli. Seringkali bijaksana untuk menunggu kenaikan dari tingkat oversold. Pada contoh di atas, garis putus-putus hijau menunjukkan saat indikator melewati kembali di atas ambang batas 50. Kemungkinan juga sinyal lain dipicu saat indikator turun di bawah 35 di bulan November. Bagan berikutnya menunjukkan SampP 100 di atas 50 hari MA (OEXA50R) dengan SampP 100 di jendela bawah. Ini adalah contoh pasar beruang karena OEX diperdagangkan di bawah SMA 150 hari. Dengan tren yang lebih besar, kondisi oversold diabaikan dan kondisi jenuh beli digunakan sebagai alert penjualan. Sinyal jual terdiri dari dua bagian. Pertama, indikatornya harus menjadi overbought. Kedua, indikator harus bergerak di bawah ambang batas 50. Ini memastikan indikator mulai melemah sebelum bergerak. Meski ada filter ini, masih ada whipsaws dan sinyal buruk. Ada tiga sinyal yang terlihat pada grafik di bawah ini. Panah merah menunjukkan kondisi jenuh beli dan garis putus-putus merah menunjukkan pergerakan selanjutnya di bawah 50. Sinyal pertama tidak berjalan dengan baik, namun dua lainnya terbukti cukup tepat waktu. BullishBearish Divergences Bullish dan bearish divergences dapat menghasilkan sinyal yang bagus, namun juga rentan terhadap banyak sinyal palsu. Kuncinya, seperti biasa, adalah memisahkan sinyal kuat dari sinyal yang tidak efektif. Divergensi kecil bisa dicurigai. Ini biasanya terbentuk dalam periode waktu yang relatif singkat dengan sedikit perbedaan antara puncak atau palung. Divergensi bearish kecil dalam uptrend yang kuat sepertinya tidak akan menimbulkan kelemahan yang signifikan. Hal ini terutama terjadi bila puncak divergen melebihi 70. Pikirkanlah. Luasnya masih menguntungkan sapi jantan jika lebih dari 70 saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak yang ditunjuk. Demikian pula, divergensi bullish kecil di downtrend yang kuat tidak mungkin untuk meramalkan pembalikan bullish utama. Hal ini terutama terjadi bila palung divergen terbentuk di bawah 30. Luas masih menguntungkan beruang bila kurang dari 30 saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak tertentu. Perbedaan yang lebih besar memiliki peluang sukses yang lebih besar. Lebih besar mengacu pada waktu berlalu dan perbedaan antara dua puncak atau palung. Perbedaan tajam yang mencakup dua bulan atau lebih lama lebih mungkin terjadi daripada divergensi dangkal yang mencakup 1-2 minggu. Bagan di bawah ini menunjukkan Nasdaq Above 50 hari MA (NAA50R) dengan Nasdaq Composite di jendela bawah. Sebuah penyimpangan bullish besar terbentuk dari November 2009 sampai Maret 2010. Meskipun palung di bawah 30, divergensi diperpanjang selama tiga bulan dan palung kedua jauh di atas palung pertama (panah hijau). Langkah selanjutnya di atas 50 mengkonfirmasi perbedaan dan meramalkan unjuk rasa dari akhir Mei sampai awal Juni. Divergensi bearish kecil terbentuk pada bulan Mei-Juni dan indikator bergerak di bawah 50 pada awal Juli, namun sinyal ini tidak menunjukkan penurunan yang panjang. Tren naik Nasdaq terlalu kuat dan indikator bergerak kembali di atas 50 dalam waktu singkat. Bagan berikutnya menunjukkan SampPTSX Above 50 hari MA (TSXA50R) dengan TSX Composite (TSX). Divergensi bearish kecil terbentuk dari minggu kedua Mei sampai minggu ketiga Juni (4-5 minggu). Meskipun ini adalah perbedaan waktu yang sangat singkat, jarak antara tinggi awal Mei dan pertengahan Juni membuat perbedaan yang agak curam. The TSX Composite berhasil melampaui level tertinggi bulan Mei, namun indikator tersebut tidak berhasil kembali di atas 60 pada pertengahan Juni. Tinggi yang turun tajam terbentuk untuk menciptakan divergensi, yang kemudian dikonfirmasi dengan tembusan di bawah 50. Kesimpulan Persentase saham di atas rata-rata pergerakan tertentu adalah indikator luas yang mengukur tingkat partisipasi. Partisipasi akan dianggap relatif lemah jika SampP 500 bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan hanya 40 saham berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Sebaliknya, partisipasi akan dianggap kuat jika SampP 500 bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari dan 60 atau lebih komponennya juga berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Selain level absolut, chartis bisa menganalisa pergerakan arah indikator. Luasnya melemah saat indikator turun dan menguat saat indikator naik. Indikator kenaikan pasar dan penurunan akan menimbulkan kecurigaan pada kelemahan yang mendasarinya. Demikian pula, indikator penurunan pasar dan kenaikan akan menunjukkan kekuatan mendasar yang bisa memicu pembalikan bullish. Seperti semua indikator, penting untuk mengkonfirmasi atau menolak temuan dengan indikator dan analisis lainnya. Pengguna SharpCharts SharpCharts dapat merencanakan indikator ini di jendela utama atau sebagai indikator yang berada di atas atau di bawah jendela utama. Contoh di bawah ini menunjukkan Stok Sampah 500 di atas MA 50 hari (SPXA50R) di jendela grafik utama dengan SampP 500 di jendela indikator di bawah ini. SMA 10 hari (pink) dan garis 50 (biru) ditambahkan ke jendela utama. Gambar di bawah bagan menunjukkan bagaimana menambahkannya sebagai hamparan. Sampel 500 ditambahkan sebagai indikator dengan memilih harga dan kemudian memasukkan parameter SPX. Klik opsi lanjutan untuk menambahkan rata-rata bergerak sebagai hamparan. Klik bagan di bawah ini untuk melihat contoh hidup. Daftar Simbol Pengguna Sharpcharts dapat merencanakan persentase atau jumlah saham di atas rata-rata bergerak spesifik untuk Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 dan SampPTSX Composite. Rata-rata pergerakan spesifik meliputi hari 50 hari, 150 hari dan 200 hari. Tabel pertama menunjukkan simbol yang tersedia untuk PERCENT saham di atas rata-rata bergerak tertentu. Perhatikan bahwa semua simbol ini memiliki huruf R pada akhirnya. Tabel kedua menunjukkan simbol yang tersedia untuk NUMBER saham di atas rata-rata bergerak tertentu. Ini adalah angka absolut. Misalnya, Dow mungkin memiliki 20 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka atau Nasdaq mungkin memiliki 1230 saham di atas rata-rata pergerakan 50 hari mereka. Diagram indikator berdasarkan PERCENT dan NUMBER terlihat sama. Namun, angka absolut, seperti 20 dan 1230, tidak bisa dibandingkan. Persentase, di sisi lain, memungkinkan pengguna untuk membandingkan tingkat di berbagai indeks. Klik gambar di bawah untuk melihat ini di katalog simbol.
No comments:
Post a Comment