Moving Average Signal Line

Moving Average Convergence Divergence - MACD BREAKING DOWN Moving Average Convergence Divergence - MACD Ada tiga metode umum yang digunakan untuk menafsirkan MACD: 1. Crossover - Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, ketika MACD turun di bawah garis sinyal, ini adalah sinyal bearish , Yang menunjukkan bahwa mungkin sudah waktunya untuk menjual. Sebaliknya, ketika MACD naik di atas garis sinyal, indikator tersebut memberikan sinyal bullish, yang menunjukkan bahwa harga aset kemungkinan akan mengalami momentum ke atas. Banyak pedagang menunggu konfirmasi di atas garis sinyal sebelum masuk ke posisi untuk menghindari dipalsukan atau masuk ke posisi terlalu dini, seperti yang ditunjukkan oleh panah pertama. 2. Divergence - Bila harga keamanan menyimpang dari MACD. Ini menandakan akhir dari tren saat ini. 3. Kenaikan dramatis - Ketika MACD meningkat secara dramatis - yaitu, moving average yang lebih pendek menarik diri dari moving average jangka panjang - ini adalah sinyal bahwa keamanan sudah overbought dan akan segera kembali ke level normal. Pedagang juga mengamati pergerakan di atas atau di bawah garis nol karena ini menandakan posisi rata-rata jangka pendek relatif terhadap rata-rata jangka panjang. Bila MACD di atas nol, rata-rata jangka pendek berada di atas rata-rata jangka panjang, yang memberi sinyal momentum ke atas. Kebalikannya adalah benar ketika MACD di bawah nol. Seperti yang bisa Anda lihat dari grafik di atas, garis nol sering bertindak sebagai area support dan resistance untuk indikator. Apakah Anda tertarik untuk menggunakan MACD untuk perdagangan Anda Lihat Primer Kami Sendiri Pada MACD dan Spotting Trend Reversals Dengan MACD untuk informasi lebih lanjutMACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) MACD (Moving Average ConvergenceDivergence Oscillator) Pendahuluan Dikembangkan oleh Gerald Appel pada akhir tahun tujuh puluhan, Moving Average ConvergenceDivergence oscillator (MACD) adalah salah satu indikator momentum paling sederhana dan paling efektif yang ada. MACD mengubah dua indikator mengikuti tren, bergerak rata-rata. Menjadi osilator momentum dengan mengurangi rata-rata pergerakan yang lebih lama dari moving average yang lebih pendek. Akibatnya, MACD menawarkan yang terbaik dari kedua dunia: mengikuti tren dan momentum. MACD berfluktuasi di atas dan di bawah garis nol saat rata-rata bergerak menyatu, melintasi dan menyimpang. Pedagang dapat mencari crossover garis sinyal, crossover garis tengah dan divergensi untuk menghasilkan sinyal. Karena MACD tidak terbatas, ini tidak terlalu berguna untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold. Catatan: MACD dapat diucapkan sebagai Mac-Dee atau M-A-C-D. Berikut adalah bagan contoh dengan indikator MACD di panel bawah: Perhitungan MACD Line adalah 12 hari Exponential Moving Average (EMA) kurang EMA 26 hari. Harga penutupan digunakan untuk rata-rata bergerak ini. EMA 9 hari dari Garis MACD diplot dengan indikator untuk bertindak sebagai garis sinyal dan mengidentifikasi belokan. Histogram MACD mewakili perbedaan antara MACD dan EMA 9 harinya, garis Sinyal. Histogram positif bila MACD Line berada di atas garis Sinyal dan negatif saat Garis MACD berada di bawah garis Sinyal. Nilai 12, 26 dan 9 adalah setting khas yang digunakan dengan MACD, namun nilai lain dapat diganti tergantung pada gaya dan tujuan trading Anda. Interpretasi Sesuai namanya, MACD adalah tentang konvergensi dan perbedaan dua rata-rata bergerak. Konvergensi terjadi saat moving averages bergerak ke arah satu sama lain. Divergensi terjadi saat rata-rata bergerak menjauh satu sama lain. Rata-rata bergerak lebih pendek (12 hari) lebih cepat dan bertanggung jawab atas sebagian besar pergerakan MACD. Rata-rata pergerakan yang lebih lama (26 hari) lebih lambat dan kurang reaktif terhadap perubahan harga pada keamanan yang mendasarinya. Garis MACD berosilasi di atas dan di bawah garis nol, yang juga dikenal sebagai garis tengah. Crossover ini memberi sinyal bahwa EMA 12 hari telah melewati EMA 26 hari. Arahnya, tentu saja, tergantung pada arah rata-rata moving average. Positif MACD menunjukkan bahwa EMA 12 hari berada di atas EMA 26 hari. Nilai positif meningkat seiring EMA yang lebih pendek menyimpang lebih jauh dari EMA yang lebih panjang. Ini berarti momentum naik terus meningkat. Nilai MACD negatif menunjukkan bahwa EMA 12 hari di bawah EMA 26 hari. Nilai negatif meningkat saat EMA lebih pendek menyimpang lebih jauh di bawah EMA yang lebih panjang. Ini berarti momentum downside meningkat. Pada contoh di atas, area kuning menunjukkan MACD Line di wilayah negatif saat perdagangan EMA 12 hari di bawah EMA 26 hari. Salib awal terjadi pada akhir September (panah hitam) dan MACD bergerak lebih jauh ke wilayah negatif karena EMA 12 hari menyimpang lebih jauh dari EMA 26 hari. Area oranye menyoroti periode nilai MACD positif, yaitu ketika EMA 12 hari berada di atas EMA 26 hari. Perhatikan bahwa MACD Line tetap di bawah 1 selama periode ini (garis putus-putus merah). Ini berarti jarak antara EMA 12 hari dan EMA 26 hari kurang dari 1 titik, yang bukan merupakan perbedaan besar. Sinyal Crossover Sinyal crossover sinyal adalah sinyal MACD yang paling umum. Garis sinyal adalah EMA 9-hari dari Garis MACD. Sebagai indikator pergerakan rata-rata, ia menelusuri MACD dan membuatnya lebih mudah untuk menemukan belokan MACD. Crossover bullish terjadi saat MACD muncul dan melintasi garis sinyal. Crossover bearish terjadi saat MACD turun dan melintasi garis sinyal. Crossover bisa bertahan beberapa hari atau beberapa minggu, semuanya tergantung kekuatan gerak. Uji tuntas diperlukan sebelum mengandalkan sinyal umum ini. Sinyal garis crossover pada titik positif atau negatif harus dilihat dengan hati-hati. Meskipun MACD tidak memiliki batas atas dan bawah, para chartis dapat memperkirakan ekstrem historis dengan penilaian visual sederhana. Dibutuhkan langkah kuat dalam keamanan yang mendasar untuk mendorong momentum ke ekstrem. Meski pergerakannya mungkin berlanjut, momentum cenderung melambat dan ini biasanya akan menghasilkan crossover garis sinyal pada ekstremitas. Volatilitas pada keamanan yang mendasarinya juga bisa meningkatkan jumlah crossover. Bagan di bawah ini menunjukkan IBM dengan EMA 12 hari (hijau), EMA 26 hari (merah) dan MACD 12,26,9 di jendela indikator. Ada delapan garis sinyal crossover dalam enam bulan: empat dan empat ke bawah. Ada beberapa sinyal bagus dan beberapa sinyal buruk. Area kuning menyoroti suatu periode ketika MACD Line melonjak di atas 2 untuk mencapai titik ekstrim positif. Ada dua crossover garis sinyal bearish pada bulan April dan Mei, namun IBM terus mengalami tren naik. Meski momentum kenaikan melambat setelah lonjakan, momentum kenaikan masih lebih kuat dari momentum turunnya pada April-Mei. Sinyal garis ketiga crossover di bulan Mei menghasilkan sinyal yang bagus. Centerline Crossover Centerline crossover adalah sinyal MACD paling umum berikutnya. Crossover garis tengah bullish terjadi saat MACD Line bergerak di atas garis nol untuk berbalik positif. Hal ini terjadi ketika EMA 12 hari keamanan yang mendasarinya bergerak di atas EMA 26 hari. Sebuah crossover tengah garis tengah bearish terjadi ketika MACD bergerak di bawah garis nol untuk berbalik negatif. Hal ini terjadi ketika EMA 12 hari bergerak di bawah EMA 26 hari. Perpipaan centerline bisa berlangsung beberapa hari atau beberapa bulan. Itu semua tergantung dari kekuatan trennya. MACD akan tetap positif selama terjadi uptrend yang berkelanjutan. MACD akan tetap negatif saat terjadi tren turun yang berkelanjutan. Bagan berikutnya menunjukkan Pulte Homes (PHM) dengan setidaknya empat garis tengah garis tengah dalam sembilan bulan. Sinyal yang dihasilkan bekerja dengan baik karena tren kuat muncul dengan crossover centerline ini. Berikut adalah bagan Cummins Inc (CMI) dengan tujuh crossover garis tengah dalam lima bulan. Berbeda dengan Pulte Homes, sinyal ini akan menghasilkan banyak goresan karena tren kuat tidak terwujud setelah perpindahan silang. Bagan berikutnya menunjukkan 3M (MMM) dengan crossover tengah tengah bullish pada akhir Maret 2009 dan crossover garis tengah bearish pada awal Februari 2010. Sinyal ini bertahan 10 bulan. Dengan kata lain, EMA 12 hari berada di atas EMA 26 hari selama 10 bulan. Inilah salah satu tren yang kuat. Divergensi Divergensi terbentuk saat MACD menyimpang dari aksi harga keamanan yang mendasarinya. Bentuk divergensi bullish saat catatan keamanan rendah dan bentuk MACD lebih rendah. Rendahnya tingkat keamanan mengindikasikan tren turun saat ini, namun level terendah MACD menunjukkan sedikit penurunan. Meski mengalami penurunan momentum turun, momentum turun masih melampaui momentum kenaikan sepanjang MACD tetap berada di wilayah negatif. Momentum turun yang melambat terkadang bisa membayangi pembalikan tren atau rally yang cukup besar. Bagan berikutnya menunjukkan Google (GOOG) dengan divergensi bullish pada bulan Oktober-November 2008. Pertama, perhatikan bahwa kita menggunakan harga penutupan untuk mengidentifikasi divergensi. Rata-rata bergerak MACD0ber didasarkan pada harga penutupan dan kita harus mempertimbangkan harga penutupan di keamanan juga. Kedua, perhatikan bahwa ada pasang surut reaksi yang jelas (palung) karena Google dan MACD Line-nya melambung pada bulan Oktober dan akhir November. Ketiga, perhatikan bahwa MACD terbentuk lebih rendah saat Google membentuk level rendah di bulan November. MACD muncul dengan divergensi bullish dengan crossover garis sinyal di awal Desember. Google membenarkan adanya pembalikan dengan resistance breakout. Bentuk divergensi bearish saat catatan keamanan menguat tinggi dan MACD Line membentuk level terendah. Tingginya tingkat keamanan yang tinggi normal untuk tren naik, namun tingkat terendah MACD menunjukkan momentum yang lebih rendah. Meski momentum naik mungkin kurang, momentum naik masih melampaui momentum turun sepanjang MACD positif. Momentum momentum ke atas terkadang bisa membayangi pembalikan tren atau penurunan yang cukup besar. Di bawah ini kita melihat Gamestop (GME) dengan perbedaan bearish yang besar dari bulan Agustus sampai Oktober. Stok ditempa tinggi lebih tinggi di atas 28, tapi MACD Line jatuh pendek dari sebelumnya tinggi dan membentuk tinggi yang lebih rendah. Sinyal garis akhir crossover dan support break di MACD bearish. Pada grafik harga, perhatikan bagaimana support yang rusak berubah menjadi resistance pada formasi throwback pada bulan November (red dotted line). Kemunduran ini memberikan kesempatan kedua untuk menjual atau menjual secara singkat. Divergensi harus diambil dengan hati-hati. Bearish divergences biasa terjadi pada tren kenaikan yang kuat, sementara divergensi bullish sering terjadi pada downtrend yang kuat. Ya, Anda membacanya dengan benar. Uptrend sering dimulai dengan kemajuan yang kuat yang menghasilkan lonjakan momentum terbalik (MACD). Meskipun uptrend berlanjut, ia melanjutkan pada kecepatan yang lebih lambat yang menyebabkan MACD turun dari level tertinggi. Momentum naik mungkin tidak sekuat, namun momentum naik masih melampaui momentum penurunan sepanjang MACD Line berada di atas nol. Hal sebaliknya terjadi pada awal downtrend yang kuat. Bagan berikutnya menunjukkan SampP 500 ETF (SPY) dengan empat divergensi bearish dari bulan Agustus sampai November 2009. Meskipun momentum naik, ETF terus berlanjut karena uptrendnya kuat. Perhatikan bagaimana SPY melanjutkan rangkaian level tertinggi dan tinggi yang lebih tinggi. Ingat, momentum naik lebih kuat dari pada turunnya momentum selama MACD-nya positif. MACD-nya (momentum) mungkin kurang positif (kuat) seiring kemajuan, namun masih sangat positif. Kesimpulan Indikator MACD spesial karena menyatukan momentum dan tren dalam satu indikator. Perpaduan tren dan momentum unik ini bisa diterapkan pada grafik harian, mingguan atau bulanan. Pengaturan standar untuk MACD adalah perbedaan antara EMA 12 dan 26-periode. Chartis yang mencari sensitivitas lebih lanjut dapat mencoba moving average jangka pendek yang lebih pendek dan moving average jangka panjang yang lebih panjang. MACD (5,35,5) lebih sensitif daripada MACD (12,26,9) dan mungkin lebih cocok untuk grafik mingguan. Chartis yang mencari sensitivitas kurang mungkin mempertimbangkan untuk memperpanjang rata-rata bergerak. MACD yang kurang sensitif masih akan terombang-ambing di bawah nol, tapi garis tengah crossover dan crossover garis sinyal akan kurang sering terjadi. MACD tidak terlalu bagus untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold. Meskipun mungkin untuk mengidentifikasi tingkat yang secara historis overbought atau oversold, MACD tidak memiliki batas atas atau bawah untuk mengikat pergerakannya. Selama pergerakan tajam, MACD dapat terus melampaui batas melampaui ekstrem historisnya. Akhirnya, ingatlah bahwa MACD Line dihitung dengan menggunakan perbedaan aktual antara dua moving averages. Ini berarti nilai MACD tergantung pada harga keamanan yang mendasarinya. Nilai MACD untuk 20 saham dapat berkisar dari -1,5 sampai 1,5, sementara nilai MACD untuk 100 dapat berkisar antara -10 sampai 10. Tidak mungkin membandingkan nilai MACD untuk sekelompok sekuritas dengan harga bervariasi. Jika Anda ingin membandingkan pembacaan momentum, Anda harus menggunakan Persentase Harga Oscillator (PPO). Bukan MACD. Menambahkan Indikator MACD ke SharpCharts MACD dapat ditetapkan sebagai indikator di atas, di bawah atau di belakang plot harga security039. Menempatkan MACD di balik plot harga memudahkan pergerakan momentum dengan pergerakan harga. Setelah indikator dipilih dari menu drop-down, pengaturan parameter default akan muncul: (12,26,9). Parameter ini bisa disesuaikan untuk meningkatkan kepekaan atau penurunan sensitivitas. Histogram MACD muncul dengan indikator atau dapat ditambahkan sebagai indikator terpisah. Menetapkan garis sinyal ke 1, (12,26,1), akan menghapus MACD Histogram dan garis sinyal. Garis sinyal terpisah, tanpa histogram, dapat ditambahkan dengan memilih menu Exp Mov Avg dari menu Advanced Options Overlay. Klik di sini untuk grafik live indikator MACD. Menggunakan MACD dengan StockCharts Scans Berikut adalah beberapa contoh pemindaian yang dapat digunakan anggota StockCharts untuk memindai berbagai sinyal MACD: MACD Bullish Signal Line Cross. Pemindaian ini menunjukkan saham yang diperdagangkan di atas rata-rata pergerakan 200 hari mereka dan memiliki crossover garis sinyal bullish di MACD. Perhatikan juga bahwa MACD diharuskan bersikap negatif untuk memastikan kenaikan ini terjadi setelah kemunduran. Pemindaian ini hanya dimaksudkan sebagai starter untuk penyempurnaan lebih lanjut. MACD Bearish Signal Line Cross. Pemindaian ini mengungkapkan saham yang diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 200 hari mereka dan memiliki crossover garis sinyal bearish di MACD. Perhatikan juga bahwa MACD diwajibkan untuk bersikap positif untuk memastikan penurunan ini terjadi setelah terpental. Pemindaian ini hanya dimaksudkan sebagai starter untuk penyempurnaan lebih lanjut. Studi lebih lanjut: Dari sang pencipta, buku ini menawarkan studi komprehensif untuk menggunakan dan menafsirkan MACD. Analisis Teknis - Alat Daya untuk Investor Aktif Gerald AppelMoving Average Contoh ini mengajarkan cara menghitung moving average dari deret waktu di Excel. Rata-rata bergerak digunakan untuk memperlancar penyimpangan (puncak dan lembah) agar mudah mengenali tren. 1. Pertama, mari kita lihat rangkaian waktu kita. 2. Pada tab Data, klik Analisis Data. Catatan: cant menemukan tombol Analisis Data Klik disini untuk memuat add-on Analisis ToolPak. 3. Pilih Moving Average dan klik OK. 4. Klik pada kotak Input Range dan pilih range B2: M2. 5. Klik di kotak Interval dan ketik 6. 6. Klik pada kotak Output Range dan pilih sel B3. 8. Plot grafik nilai-nilai ini. Penjelasan: karena kita tetapkan interval ke 6, rata-rata bergerak adalah rata-rata dari 5 titik data sebelumnya dan titik data saat ini. Akibatnya, puncak dan lembah dihaluskan. Grafik menunjukkan tren yang meningkat. Excel tidak bisa menghitung moving average untuk 5 poin data pertama karena tidak ada cukup data point sebelumnya. 9. Ulangi langkah 2 sampai 8 untuk interval 2 dan interval 4. Kesimpulan: Semakin besar interval, semakin puncak dan lembah dihaluskan. Semakin kecil interval, semakin dekat rata-rata bergerak ke titik data aktual.